Всем привет! В этой статье мы разберем мани менеджмент в трейдинге. Поговорим о том, как управлять своим торговым капиталом. Как поступать с полученной прибылью в сделках и что делать, когда вы получаете убыток. А самое главное, что делать, чтобы не потерять весь свой капитал.
Основа мани менеджмента в трейдинге
Всем понятно, что мани менеджмент это управление деньгами. Так вот, наша главная задача с его помощью грамотно управлять своим торговым банком, чтобы денежки не уходили к другим участникам рынка. Необходимо всегда оставаться в стартовой точке торгового дня. Получив прибыль не отдать её обратно рынку. А при реализации негативного сценария быть готовым к этому и не паниковать!😎
На рисунке изображено два варианта управления вашим капиталом. Красная линия - без управления торговым капиталом. Зеленая линия с использованием мани менеджмент в трейдинге.
Главное правило. Совершив прибыльную сделку вы не должны опуститься ниже нуля. Или так сказать - стартовой точки дня. Последующие сделки приносящие убыток уже идут не в урон вашему банку и это главное.
Соблюдая это правило вы станете стабильно зарабатывающим трейдером. А не следуя этому правилу ваша торговля будет похожа на американские горки, как на красной линии. Так как же нам добиться таких результатов? Сейчас будем разбираться.
Исходные данные
Чтобы начать проработку, нам понадобится статистика торговой системы. В нашей прошлой статье, про риск менеджмент в трейдинге, мы взяли следующие данные: вероятность совершения прибыльной сделки 40%, МО 1 к 2, убыточных сделок подряд четыре, риск на одну сделку 3%, торговый банк 10 000 рублей. Для получения статистики торговой системы необходимо вести свой дневник трейдера.
Как видите понятия мани менеджмента и риск менеджмента в трейдинге тесно взаимосвязаны. Одного без другого не существует. Но их часто путают.
Составляем свой план по управлению капиталом
В первую очередь мы берем нашу статистику, что у нас может быть 4 убыточных сделки подряд. Далее мы решаем, что будем делать? Останавливаем торговлю до следующего дня или недели, или пока не пополним банк до первоначального уровня?
Начальные условия
Моделируем ситуацию. Иногда рынок бывает в движении, иногда стоит в диапазоне весь день. Также и мы бываем с разным настроением каждый день! Поэтому строго соблюдаем свою торговую систему, а это самое главное! Мы можем просто оказаться в той фазе рынка, когда заработать крайне сложно, а вот получить 4 убытка подряд легко.
Для себя мы устанавливаем такое правило: если в начале торгового дня две убыточных сделки подряд, то на сегодня торговля прекращается. А если завтра повторяется тоже самое, то на этой торговой неделе мы больше не торгуем! На начало торговой недели у нас всего 4 сделки или 12% от банка в деле. Опционально можно добавить, что необходимо пополнить торговый банк для продолжения торговли.
Правила устанавливаете вы сами и раскручиваете их так, чтобы ваша математика из статистики срослась!
Первая сделка
Если первая сделка приносит нам прибыль. Что будем делать с прибылью? К нашим 12% прибавляется еще 6%. Верно? МО наших сделок согласно статистики 1 к 2, значит верно. Профит в 3% отложим в торговый банк, а 15% оставить на неделю.
Вторая сделка
Если только вторая сделка принесла прибыль, а первая минус, то в банке на эту торговую неделю будет 15%. Минус 3% от первой сделки и +6% от второй сделки. В банк ничего не откладываем, но остаемся все равно с 15%.
Последующие сделки
Соблюдая наши установленные правила продолжаем торговый день. Если получим две подряд убыточные сделки, то торговля останавливается. Если сделки будут профитными, то 50% идет в банк, а 50% на торговый риск на неделю. И так пока наш алгоритм не выдаст 4 убыточных подряд, тогда торговля на этой неделе останавливается.
Ниже вы можете посмотреть блок схему нашего мани менеджмента, как на уроках информатики. Наглядно и понятно. А самое главное вы получите результат, как на картинке с зеленой линией.😉
Математика риска и мани менеджмента
Посчитаем наши расклады. Когда первая сделка плюсует мы имеем 15% риска на неделю и 3% в банке. По алгоритму, до остановки торгов, можем сделать 4 подряд минусовых сделки. Тогда получается 3% в банке и 3% останется неизрасходованными. Значит торговая неделя принесет убыток в 6% при 5 сделках. 🤔 Как нам этого избежать?
Если уменьшим риск в процентах, то ничего не поменяется. Тогда делать 3 убыточных сделки подряд и остановка торгов? Считаем. Первая +6% и три убыточных сделки -9%. Итого остаток 9% из 12% на неделю, при условии, что первой мы заработали, а наша задача не отдавать прибыль рынку назад! Что делать?
Значит, с нашим МО необходимо сделать только две убыточных сделки подряд и стоп торгам на неделю. Тогда мы не будем терять свои деньги. Чтобы зарабатывать с таким процентом (40%) прибыльных сделок, нам крайне необходимо поднять МО в сделке до трех.
Поднять МО в сделке вы сможете улучшив свое сопровождение открытой позиции в торговой системе.
Пересчитываем! Первая сделка +9%, три подряд убыточных -9%. В итоге мы остались при своих. А главное в рынке это как можно дольше оставаться в игре! Так, а теперь посчитаем для 40% профитных сделок из 10. Получим 4 сделки принесут нам по 9% итого 36%, а 6 убыточных 18% минуса. Итого 18% профита за неделю. Но тут уже важно в какой последовательности у вас будут убыточные сделки.
А теперь прокрутите такой же расклад, если первая сделка убыточная, а вторая профитная. Также сделайте для случая, когда первые две убыточные. В процессе таких расчётов вы поймете, что вам необходимо "подкрутить" в мани менеджменте. Но обычно это количество убыточных сделок подряд! После чего вы останавливаете торговлю. С увеличением вашего МО в сделках вы можете больше делать попыток для входа в рынок.
Заключение
Надеемся, вы уловили смысл составления плана по управлению капиталом. И как уже поняли, что мани менеджмент в трейдинге играет большую роль, как и риск менеджмент. Эти два исполина трейдинга опираются на вашу торговую систему, которая у вас есть. А любая система должна собирать статистику из которой вы потом выстраиваете свой прибыльный бизнес на финансовом рынке.
Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram канал. Есть вопросы? Задайте их в комментариях. Мы также представлены в социальных сетях VK и OK.